株式会社FOLIO、進化版ロボアドバイザー「FOLIO ROBO PRO」の提供開始

株式会社FOLIOは、 AlpacaJapan株式会社と協業し、従来の運用手法に加えて、新たなAIスコア機能を追加することで誕生した進化版ロボアドバイザー「FOLIO ROBO PRO」の提供を2020年1月15日より開始した。

■進化版ロボアドバイザーが新登場！Alpaca社提供のETFを対象としたAI技術を個人向けに初解禁！

FOLIOは、金融機関向けにAIによるスコアリング・システムを提供しているAlpaca社と協業し、新商品「FOLIO ROBO PRO」を開発した。「FOLIO ROBO PRO」では、 Alpaca社提供のETF（上場投資信託）を対象資産としたAI技術個人向けに初解禁した。新商品「FOLIO ROBO PRO」では、Alpaca社のスコアリング・システムとFOLIOのポートフォリオ最適化技術を融合させ、本格的に資産運用にAIを活用したロボアドバイザーを提供する。

■「FOLIO ROBO PRO」の運用戦略とは

従来のロボアドバイザーの多くは、株や投資信託などを運用する際に「種類が多く、違いも分かりにくい」という投資初心者の悩みを解決すべく、質問に答えるだけでバランスのとれた投資プランを提供するもの。FOLIOによると、顧客の中には「ロボというくらいだから、 AIを活用しているのでは」という人もいるが、従来のロボアドバイザーは、基本的に1つの運用ロジック（現代ポートフォリオ理論）に従ってポートフォリオを作成し、市況の変化に合わせてそのバランスが崩れないように調整するものだった。新商品「FOLIO ROBO PRO」は、従来のロボアドバイザーにはなかった運用プロセスを行うことで比較的短期のトレンドに照準を定めた、従来とは異なる進化を遂げた運用戦略となっている。

<運用プロセス>

世界各国の株式指数や債券・通貨など40種類以上のマーケットデータなどを収集し、統計的処理によって数百種類以上の特徴量を計算。
特徴量から機械学習の技術を用いて大量の予測スコアを生成して厳選。
厳選された予測スコアの精度を再度評価して、平均精度が高く、かつ性能のばらつきが少ない予測スコアを採用。
採用された予測スコアから期待リターンを推定し、マーケットリスクも考慮した上で最適な資産配分を計算。

■シミュレーションでは過去5年間で年率換算8.5%の収益率*1を計測！実際の運用シミュレーションを公開

「FOLIO ROBO PRO」の過去5年間のバックテストによる運用成績は年率換算で8.5％を計測、FOLIOのロボアドバイザー「おまかせ投資」の積極運用プランと比較した場合、+2.8％*２アウトパフォームしている結果となった。このような成果を期待できる「FOLIO ROBO PRO」の運用戦略は、下記のようなケーススタディにおいてもその有効性を確認することができた。

*1*2及びグラフについて：

*1は2015年1月1日～2019年12月31日の5年間、「FOLIO ROBO PRO」で運用を行ったと仮定してパフォーマンスをシミュレーションしたもの。 *2は同期間において「おまかせ投資」の積極運用プランで運用を行ったと仮定してパフォーマンスをシミュレーションした結果（年率換算5.7％）と*1の数値の比較。 *1*2ともに少数第2位以下を切り捨てている。グラフは、同期間における「FOLIO ROBO PRO」及び「おまかせ投資」の積極運用プランの運用シミュレーション。各シミュレーションでは、運用手数料を年率1%（税抜）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定している。また、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算している。信頼できると考えられる情報を用いて算出しているが、情報の正確性、完全性等について保証するものではない。シミュレーションは将来の運用成果等を示唆又は保証するものではない。

<CASE 1：2015/12 下落直前>

2016年初頭から、大きく下落した。その直前の2015年末の投資比率を確認すると、債券と金を中心とした、リスクを抑制した運用となっていた。結果として、その後の下落を回避することができた。