世界有数の金融データ・プロバイダーであるリフィニティブは、データと分析を通じて世界の金融コミュニティに貢献するとのコミットメントの下、持続可能な投資への移行において重要なデータ指標となる「リフィニティブ・リッパー・ファンドESGスコア」の提供を開始する。同データは、ファンドマネージャーやアドバイザー、投資家をはじめとする多くの人がファンドレベルでのESG（環境・社会・ガバナンス）への取り組みを評価・比較するための指標で、Refinitiv Workspace、EikonまたはAPIフィードを通じて利用できる。
リフィニティブ・リッパー・ファンドESGスコアは、 33万以上のファンドをカバーするリフィニティブ・リッパーのグローバルファンドデータベースと、グローバル時価総額の80％に相当するESGスコア対象企業から成る適格ファンドユニバース、株式型、債券型およびミックス型ファンドの純資産総額15.7兆米ドルに相当する19,000以上の各ポートフォリオの透明性のある客観的なファンドスコアを算出している。
リフィニティブのESGスコアは、環境、社会、ガバナンスの三つの柱にまたがる10の主要テーマ（排出量、環境製品の革新性、多様性と受容性、人権、株主など）について、企業の相対的なESGパフォーマンス、コミットメント、効果を透過的かつ客観的に算出するように設計されている。
リフィニティブのディビッド・クレイグ最高経営責任者（CEO）は次のように述べている。
世界全体が新型コロナウイルスの課題に取り組んでいる局面でも、気候変動がコミュニティ、食糧供給、生物多様性、経済に影響を与える世界で最も重大な問題の一つであることに変わりはありません。社会的課題の解決に向けて高炭素産業やそれに相当する業界から距離を置くことができるようにするため、また、さらなる規制上の義務を順守する上で、金融市場がこの問題に取り組むのは不可欠です。サステナブル・ファイナンスは単なる政治的・社会的な選択ではなく、ビジネスにおけるスマートな判断です。投資家、トレーダー、アドバイザーがESGパフォーマンス評価に基づいて資本配分を行えるように、信頼されたデータと分析を提供することで、こうした動きを促す役割を果たせるのはリフィニティブにとって光栄なことです。
ESGスコアは、重要性や透明性の向上などの問題を考慮して、業界全体のパフォーマンスを評価するためのユニークで効果的な方法であり、異なる産業におけるそれぞれのESGへの取り組みの重要性を客観的かつ公平に評価します。
リフィニティブのデータによると、ESGに焦点を絞った運用資産は増え続けている。しかし、ESGを組み込むその多様性とスタイルに一貫性があるとは言えない。現時点では、ネガティブスクリーニングとして適用するものから、リスク管理を目的としたESG統合を行うもの、また、特定のESG指標とアルファ生成を相関させるモデルからインパクトの測定に重点を置いたものまで様々ある。リフィニティブでは、企業への規制の圧力が高まる中で、ESGを考慮に入れることはますます重要であり、この新しいファンドスコア機能が、持続可能な成果をもたらす資本を最適化するための優れた道筋を示し、差別化された資産を投資家に提供できるものと考えている。
リフィニティブ・リッパー・ファンドESGスコアには、下記の二つの総合的なESGスコアが組み込まれている
- ESGスコア – 公表済みの検証可能なレポートのデータに基づき企業やファンドのESGパフォーマンスを測定
- ESG複合スコア – ESGスコアとESG論争（ネガティブイベントの影響）を重ね合わせることで、企業の持続可能性への影響や行動をほぼリアルタイムで総合的に評価
10の主要テーマで構成されるE、S、Gの個別の柱に従い、ファンドや企業がどのように企業活動を行ったかを検証する三つの柱の合計スコアがある。リフィニティブ採用のアプローチでは、同社の企業ESGデータとスコアを活用し、それをリッパーのグローバル・ファンド・ユニバースの保有銘柄に関するデータと組み合わせることで、構成要素の属性に基づいたボトムアップ方式によるファンドのスコア付けを行う。
リフィニティブのサステナブル・ファイナンス、Lipper、I&Aインサイト責任者であるレオン・サンダース・カルバート氏は次のように述べている。
リフィニティブは市場への透明性提供に注力しているほか、リッパーのファンドに関する保有銘柄情報、リフィニティブのESGに関する広範な企業カバレッジ、そして独自のスコアリング手法などを独自の資産とみなしています。ESGの専門家コミュニティへのサービス提供にとどまらず、金融専門家に対する有意義なデータ、分析、ツールの提供によってESG要素を投資プロセスにより容易に組み込めるようにすることで、金融市場で持続可能性を主流にする取り組みに貢献できると考えています。ファンドESGスコアの提供開始は、こうしたプロセスへの重要なステップです。
リフィニティブは18年以上にわたりESGのデータとソリューションに関連したサービスを金融業界に提供している。また、ポジティブな影響と総合的な分析を供与することで投資家や企業から信頼されている業界で最も豊富なESGデータベースの一つ。国連グローバル・コンパクトのメンバーであるリフィニティブは、責任あるビジネスの実践を核とした事業活動に取り組んでいる135カ国の9,000社以上が参加しているコミュニティの一員でもある。
リフィニティブESGデータに関する詳細→https://www.refinitiv.com/ja/sustainable-finance/esg-investing
