auアセットマネジメント株式会社は、2024年3月22日に公募投資信託「auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100」の設定・運用を開始する。ファンドは同日より、auカブコム証券、楽天証券にて取り扱いが開始される。
「auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100」は、auアセットマネジメントの公募投資信託としては初となるクオンツ手法を用い、レバレッジ比率をおおむね１倍から３倍にコントロールすることで、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数（円ヘッジベース）の値動きの２倍を上回るプラスアルファのリターンの獲得を目指す。
auアセットマネジメントのクオンツ手法について
主にテクノロジーを積極的に活用しながら、市場参加者が意識する着眼点や相場観と、学術的な数理科学の側面を踏まえた定量的なルールを構築して運用する手法。
運用戦略（レバレッジコントロール）について
「auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100」は以下のようなクオンツ手法を用いてレバレッジ比率をコントロールする事でプラスアルファのリターンを追求し、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数（円ヘッジベース）の値動きの２倍を上回ることをめざして運用を行う。
※実際のレバレッジ比率は、買建玉の時価総額の変動等により変動する。目標レバレッジ比率には一定の変動許容幅を設ける。
信託報酬について
信託報酬の内訳は年率0.325％(税抜）の基本信託報酬と、成功報酬で設計されている。成功報酬は運用実績に応じて基準化ベンチマーク（注１） 方式により算出する。成功報酬控除前の基準価額（注２）が基準化ベンチマークを上回った場合、その【α】の11％（税抜10％）が成功報酬額となります。【α】は日々洗い替えを行い、【α】が減少した場合は成功報酬額をファンドの基準価額へ戻し入れる。成功報酬控除前の基準価額が基準化ベンチマークを下回る場合は、成功報酬はない。
（注１） 基準化ベンチマークとは、設定日前日に参照ベンチマーク＜前日のNASDAQ100指数（円ヘッジベース）の値動きの２倍となるカスタムベンチマーク＞が10,000となる乗数を算出し、その乗数と前日のベンチマークを乗算し算出するもの。
（注２） 信託報酬の基本報酬および経費控除後の価額
【α】 ＝ 前営業日の基準価額 - 当日の基準化ベンチマーク
auアセットマネジメントは、「今後も、当社はTOPクオリティの運用ノウハウが詰まったアクティブクオンツファンドから、シンプルでわかりやすい低コストファンドまで、真にお客さまのためとなるファンドを開発し、提供してまいります」と述べている。
