リフィニティブ・ジャパン、「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ」2019年度の最優秀会社と最優秀ファンドを発表

リフィニティブ・ジャパン株式会社は2019年3月20日、「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」の最優秀会社と最優秀ファンドを発表した。同アワードの日本での表彰は今年で18年目となる。リフィニティブ・ジャパンは、「リフィニティブへと生まれ変わった後も引き続き投信市場に関わる皆様および幅広い投資家の皆様への定量分析に基づいた有益な情報の提供に努めて参ります」とコメントしている。

同アワードは投資信託部門と確定拠出年金部門から成っており、最優秀会社はそれぞれの総合部門、株式部門、証券部門、ミックスアセット部門において表彰する。投資信託部門ではJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社が総合部門の最優秀会社となったほか、確定拠出年金部門では野村アセットマネジメント株式会社が総合部門のほか、株式とミックスアセットの2部門でも最優秀会社に選ばれた。

Lipper Fund Awards From Refinitiv（2019年/日本/投資信託）

Lipper Fund Awards From Refinitiv（2019年/日本/確定拠出年金）

リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブについて

「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」は、リフィニティブが世界各都市で開催している「Lipper Fund Awards from Refinitiv 2019 」の一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するもの。選定・評価に際しては、リッパー独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating（リッパー・リーダー・レーティング）」で採用している「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」を用いている。

評価方法について

（『確定拠出年金』部門の評価方法も同一基準を採用）

評価対象ファンドは、日本において販売されている投資信託のうち、2018 年末時点で 36 カ月以上の運用実績、ならびに 2019年4月1日以降に償還を迎えるファンドとする。

リッパー・グローバル分類を用い、代表的なシェアクラスのファンドを基準に、10 本以上(「確定拠出年金部門」は 5 本以上)のファンドが存在する分類を評価対象とする。（ただし、それ以外の分類、機関投資家向けファンドやその他の非リテール・ファンド、プライベート・ファンド、クローズド・エンド型ファンド、ETF（上場投資信託）、インシュアランスファンド、指数連動型ファンドを除く）
資産クラス別では、不動産型を除く、株式型、債券型、ミックスアセット型、コモディティ型、オルタナティブ型、絶対収益型ファンド型の、各資産クラスを投資対象とするファンドを評価対象とする。
確定拠出年金部門の対象ファンドは、確定拠出年金専用ファンドとする。

最優秀ファンド評価方法

本アワードの対象となる算出における通貨は、月次データにおいて使用する国の通貨に基づき、分類別の平均スコアは、分類ごとに評価対象となるすべてのシェアクラスから算出する。
評価期間は3年、5年、および 10 年とし、リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー・リーダー・レーティング」で採用している「コンシスタント・リターン」に基づき、各分類・各期間の最優秀ファンドを選定する。

最優秀会社評価方法

株式部門、債券部門、ミックスアセット部門と総合部門にて、最優秀会社をそれぞれ選定する。
株式部門、債券部門においては 5 本以上、ミックスアセット部門においては 3 本以上の該当部門のファンドを有する運用会社を評価対象とする。
総合部門については、株式部門、債券部門においてそれぞれ 5 本以上、ミックスアセット部門において 3本以上のファンドを有する運用会社を評価対象とする。
株式、債券、ミックスアセットの各部門の評価では、評価期間を3年として、対象運用会社の該当ファンドすべてについて、上記の「コンシスタント・リターン」に基づき、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランク付けし、資産クラス別/総合部門の最優秀会社を選定する。
ファンド平均値が同じ場合には、パーセンタイル・ランク平均が低い運用会社に授与する。

リッパー・リーダー・レーティングについて

リッパー独自のファンド分類を用い、4つの評価基準（「トータル・リターン（総合収益性）」） / 「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」 / 「元本保全性」 / 「経費率」）ごとにファンドを評価する。評価表示方法は、全対象ファンドを上位から 20%ごとに区切り、最上位 20%にランクインしたファンドを最上位の「Lipper Leader（リッパー・リーダー）」とし、以下 20%ごとに5段階評価で表示します。3 年、5 年、10 年の各評価期間の評価とし、さらに全期間の平均評価として「総合（Overall）」の評価も表示する。現在「リッパー・リーダー・レーティング・システム」は、世界86 の国・地域において販売されているファンドの評価を付与している。